Все для заработка на форекс: от основ трейдинга до прибыльных торговых роботов

Индикаторы. Скользящее среднее (СС, Moving Average, MA)

Индикаторы. Скользящее среднее (СС, Moving Average, MA)
Скользящее среднее (СС, Moving Average, MA, МАшка) – самый старый, самый простой и наиболее распространенный трендовый индикатор. В его названии заключен его смысл: индюк отображает среднее значение цены за выбранный период. Для усреднения в качестве цен зачастую выбирают цены закрытия свечей (возможны и другие варианты), период – это количество свечек. То есть, если СС установлено на четырехчасовом графике, а его период равен 20, то индикатор суммирует цены закрытия последних 20-ти свечей и делит полученную сумму на 20. Для данного примера скользящее среднее будет выглядеть следующим образом:

скользящее среднее с периодом 20 на графике Н4

Как видите, МАшка просто сглаживает колебания. Причем, чем больше период средней, тем более гладкой она будет.

три скользящие средние с периодами 10, 30 и 60

Скользящее среднее всегда следует за трендом, указывает его направление. Однако, даже из слова «следует» становится ясно, что индикатор хоть немного, но отстает от цены. Причем чем больше период средней, тем большее отставание. То есть, линия СС разворачивается после того, как развернулась цена. Смотрите:

разворот МА происходит позже разворота цены

Стоит также отметить, что чем медленнее (с большим периодом) среднее, тем более долгосрочный тренд оно идентифицирует. Это само собой разумеется, ведь чтобы развернуть вниз МАшку с периодом 100, цене необходимо намного дольше падать, нежели для разворота средней с периодом 10.

Типы скользящих средних

На сегодняшний день чаще всего используют три типа СС:
  1. Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA). Его я и описывал в начале статьи. Это среднее арифметическое цен закрытия (или других цен, выбирается в параметрах индикатора).
  2. Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA). Этот тип МАшки является более совершенным по сравнению с предыдущим. В данном СС каждой взятой цене присваивается определенный вес: последним ценам больший, более ранним – меньший. То есть последние данные больше всего сказываются на значении скользящего среднего. Смысл в том, что большее влияние на будущее оказывает текущий момент, а не далекое прошлое.
  3. Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA). Похоже на линейно-взвешенное СС, однако имеет ряд существенных отличий. Во-первых, в расчет принимаются все имеющиеся на графике цены, а не только из периода, указанного в параметрах индикатора (хотя влияние на индикатор старых цен практически незаметно). Во-вторых, присваиваемые ценам веса зависят от периода СС, но в отличие от предыдущего типа среднего здесь распределение весов не линейное, а экспоненциальное. То есть, уменьшение веса от последней цены к более ранней происходит намного быстрее.
Я специально не привожу формулы для расчета скользящих средних, так как не хочу забивать вам голову лишними деталями. По-моему простого объяснения того, как работает тот или иной тип СС будет достаточно. Однако вы можете найти формулы индикатора в справке к своему торговому терминалу.

скользящие 

средние разных типов с небольшим периодом

скользящие средние разных типов с 

большим периодом

Как видите, графики средних разных типов заметно отличаются друг от друга. Возникает закономерный вопрос: какое СС использовать в торговле? Все три описанных типа имеют свои недостатки. То, что линейно-взвешенные и экспоненциальные средние более живо реагируют на движение котировок, нельзя назвать большим преимуществом. Резкие скачки цены запросто «ломают» МАшку (на графиках обозначено стрелкой), из-за чего вы время от времени будете открывать ордера не там где надо. С другой стороны, вялая реакция на происходящее простого среднего является причиной заметного запаздывания сигналов на вход. Тем не менее, именно этот тип СС я рекомендую применять на практике. На мой взгляд, нет смысла использовать усовершенствованный индикатор, если его совершенствование не привело к положительным результатам. Сами подумайте: если линейно-взвешенное или экспоненциальное среднее лучше, чем простое, то почему последнее не перестали использовать? Вероятно все модификации индикатора ничем не лучше его оригинала. И так обстоят дела с большинством индюков.

Популярные (классические) периоды скользящих средних

Традиционным источником периодов СС является последовательность Фибоначчи. Зачастую из нее выбираются такие числа, которые на торгуемом таймфрейме можно хоть к чему-то привязать. Например: для Н1 берется период 21 – приблизительно равно количеству часов в сутках; для Н4 берут 34 – в рабочей неделе 30 раз по 4 часа. Думаю, суть вы уловили. Независимо от последовательности Фибоначчи трейдеры часто применяют для анализа 200-периодное скользящее среднее. Многие практически молятся на него и без данного индикатора не способны принимать торговые решения. Причиной тому – реклама. Это СС рекламируют с незапамятных времен, с тех пор, как МАшки стали неотъемлемой частью технического анализа. На самом деле в нем нет ничего особенного, однако то, как участники рынка относятся к этому среднему, грех не использовать для получения прибыли. Каким образом – далее в статье. К слову, параметры индикатора отображаются в скобках сразу за названием индикатора. Например, МА(89) означает Moving Average с периодом 89.

Традиционные методы использования скользящих средних и их недостатки

Трейдеры в основной своей массе - люди с неслабым воображением, поэтому вариантов использования СС существует несметное количество. Я расскажу лишь о самых популярных из них.

1. Скользящее среднее как указатель тренда

Если график среднего понижается, то на рынке нисходящий тренд, если повышается – то восходящий. Когда среднее движется почти горизонтально, то рынок находится во флетовом состоянии. Причем чем больший период СС, тем более долгосрочный тренд оно идентифицирует.

скользящие средние с разными периодами как указатели трендов

Недостаток метода: Учитывая, что среднее зависит от движения цены, а не наоборот, и то, что график индикатора в любом случае хоть немного, но отстает от этого движения, цена показывает направление тенденции раньше СС. Поэтому использовать скользящее среднее как указатель тренда просто бессмысленно.

2. Прорыв скользящего среднего как сигнал смены тенденции

Когда свеча закрывается ниже линии среднего, то считается, что это предвещает дальнейшее падение котировок и можно открывать короткую позицию. Соответственно для входа в лонг необходимо дождаться закрытия свечи выше графика СС.

прорыв скользящего среднего как сигнал для открытия позиции

Прорыв скользящего среднего в основном применяется с надеждой поймать продолжительный тренд.

вход в начале продолжительной тенденции

Недостатки метода: Главная причина, почему этот простой и со стороны выглядящий прибыльным способ входа не принесет вам профита, это появление флета на линии индикатора. В данном случае чуть ли ни каждая свеча пересекает график среднего, и почти все входы в такой ситуации будут убыточными.

флет на линии скользящего среднего

Также проблемой становится уменьшение волатильности на рынке, когда ценовая волна становится короткой, а разворот цены происходит почти сразу после пересечения СС.

пересечение линии скользящего среднего при низкой волатильности

Частично оба недостатка решаются торговлей исключительно по тренду, когда направление открываемой позиции совпадает с наклоном МАшки. Но в этом случае будет невозможно поймать новую тенденцию в момент ее зарождения. Также стоит отметить, что большое влияние на результаты входов оказывает период скользящего среднего. При небольшом периоде цена пересекает линию индикатора очень часто, тем самым, подавая множество ложных сигналов на вход.

пересечение ценой линии скользящего среднего с небольшим периодом

Если выбрать СС с большим периодом, то открытие ордеров будет происходить слишком поздно. Намного позже разворота цены.

пересечение ценой линии скользящего среднего с большим периодом

Конечно, можно постараться «подкрутить» период индикатора так, чтобы он идеально соответствовал рыночной ситуации, а точнее – текущей волатильности. Однако она время от времени меняется и когда это происходит, открываемые ордера все чаще становятся убыточными. Постоянная настройка периода СС является бесполезным занятием. Это проверенно на практике очень многими трейдерами.

3. Пересечение нескольких скользящих средних

Для этого способа использования индикатора понадобится как минимум два скользящих средних. Считается, что если график МАшки с меньшим периодом пересекает график МАшки с большим, то это сигнал на вход в рынок. Вот как это выглядит:

пересечение двух скользящих средних как сигнал на вход

Периоды СС выбираются практически произвольно, как душа пожелает. Однако есть «классические» пары с периодами 8-13, 8-21, 34-55, 89-144 и другие. Иногда трейдеры используют сразу три и больше средних, но в этом нет никакого смысла и никакой практической пользы.

Недостатки метода: Я, честно признаться, так и не понял логику такого способа использования СС. Да и недостатков в нем более чем достаточно:
  1. Необходимо подбирать параметры к обеим МАшкам одновременно, чтобы найти работающую комбинацию.
  2. Сигнал на вход в рынок чаще всего появляется еще позже, чем при использовании только одного индикатора.
  3. Кстати, из-за этого запаздывания частенько бывает выгоднее входить против подаваемого сигнала: покупать, когда средние говорят продавать, и наоборот.
торговля против подаваемого сигнала

Пересечение СС можно использовать в торговле, но чтобы получать от этого прибыль необходимо действовать более гибко. Подаваемый индикаторами сигнал не является прямым руководством к действию. Иногда стоит пропустить вход, иногда – войти в противоположном направлении. Но об этом чуть позже.

4. Скользящее среднее как динамический уровень поддержки/сопротивления

Линию СС можно использовать в роли уровня поддержки/сопротивления. Торговля при этом ничем не будет отличаться от торговли обычными горизонтальными уровнями. Однако прорыв графика среднего, как уже описывалось выше, не самое лучшее место для открытия позиции. Больше толку будет от входов на отскоке. Точнее – в надежде на отскок.

отскок от линии скользящего среднего

Удивительно то, что можно кинуть на график котировок СС любого периода и найти большое количество разворотов цены прямо на линии индикатора. Конечно же, это могут быть простые совпадения. Но с тех пор, как скользящее среднее начало участвовать в анализе рынка, трейдеры свято верят в его способность разворачивать цену.

Давайте разберемся. МАшки являются ведомыми, они зависят от цены, а не наоборот. То есть, график цены сказывается на графике индикатора, но никак не движение индикатора влияет на движение котировок. Линия среднего не несет в себе никакого спроса или предложения, которое может повлиять на курс. Это просто линия. Поэтому цена может развернуться на ней только по двум причинам:
  1. Совпадение. Котировки сменили бы направление движения в этом месте и без индикатора;
  2. Действия трейдеров. Участники рынка верят в отскок от графика индикатора, массово открывают ордера и тем самым разворачивают цену. Это – самооправдывающийся прогноз, на котором, по правде говоря, построен весь компьютерный анализ.
И если первый случай подходит для объяснения разворотов на линии среднего с произвольно выбранным периодом, то второй, скорее всего, объясняет поведение цены на графике МАшки классического периода.

Недостатки метода: Цена лишь время от времени отскакивает от СС. Причем количество разворотов на линии индикатора не в последнюю очередь зависит от периода среднего. Все опять сводится к подгонке параметров индюка к текущему состоянию рынка, а это не есть хорошо. Однако можно взять среднее с каким-нибудь популярным периодом, например, 200, и использовать его на любом рынке с любым таймфреймом. Собственно говоря, я так и сделал. Следующие три графика были выбраны совершенно произвольно.

GBPUSD H4

EURUSD M15

USDCHF D1

Как видите, количество ценовых разворотов на линии индикатора намного меньше общего числа минимумов и максимумов. То, что котировки длительное время будут находиться далеко от скользящего среднего, еще мелочи. Хуже всего, когда цена «затирает» (часто пересекает) МАшку. Если вы в это время открываете ордера в надежде на отскок, то они один за другим будут закрываться с убытком.

Традиционные методы использования скользящих средних: быть или не быть?

Из четырех описанных методов только один можно логически объяснить – скользящее среднее как указатель тренда. Однако он бесполезен. Остальные три способа использования базируются на вымышленных свойствах индикатора, поэтому применять их нет смысла. Вроде бы! Скользящее среднее – это всего лишь линия на ценовом графике и она никак не влияет на котировки. Тем не менее, СС сказывается на действиях трейдеров, а это можно использовать в торговле. Если знаешь, что в данной ситуации будет делать рыночная толпа, то можно с большой вероятностью предсказать поведение цены. Не стоит забывать, что большинство трейдеров теряют свои деньги на рынке. Причина отчасти в слепом следовании сигналам индикаторов. Трейдинг – не точная наука, а скорее искусство. Вы не должны обязательно открывать позицию, когда пара средних пересекается. Если б такая торговля приносила прибыль, все давно стали бы миллионерами. Нужно уметь идентифицировать качественные сигналы. Понимание того, где и когда можно войти в рынок, в большей степени зависит от опыта трейдера. Тем не менее, зная некоторые хитрости трейдинга, в частности – как правильно использовать индикаторы, можно заметно быстрее добиться положительных результатов в торговле.

Альтернативные методы использования скользящих средних

Что и говорить, классические методы использования имеют больше недостатков, чем достоинств, и заработать с их помощью очень сложно. Однако если немного пошевелить мозгами, то можно без особого труда разобраться, когда и каким образом использовать подаваемые МАшками сигналы.

Пересечение двух скользящих средних

Классическое использование данного сигнала имеет кучу недостатков, главный из которых – запаздывание сигнала. Но его можно использовать в своих целях.

Чтобы продолжить дальше, мне придется напомнить вам о некоторых важных вещах.
Думаю, вы в курсе, что около 90% трейдеров теряют свои депозиты на рынке. Что же нужно делать, чтобы не стать одним из них? Первое что приходит на ум – время от времени необходимо действовать наоборот: покупать, где большинство продает, и продавать, где толпа входит в лонг.

Еще одна «мелочь», о которой не стоит забывать – цена. Цена является первоисточником и от ее движений зависит поведение всех без исключения индикаторов. Используя в торговле скользящие средние, необходимо всегда обращать внимание на состояние рынка, в частности – на текущий тренд. Именно тенденция скажет вам, в каком направлении входить и стоит ли вообще открывать позицию.

А теперь собственно о том, как правильно торговать пересечения СС. Первым делом смотрим на тренд. Думаю, нет смысла повторять, на каком тренде какие торговые операции можно совершать. Допустим, имеется восходящая тенденция. Те, кто на ней продает, скорее всего, будут регулярно получать убытки. Поэтому мы должны покупать тогда, когда эти горе-трейдеры входят в рынок. Многие из них продадут на пересечении быстрым СС медленного среднего. В такие моменты мы торгуем против сигнала МАшек, но в направлении движения цены (цена превыше всего, помните?). Кстати, для средних выбирается популярная пара периодов. Таким образом, мы используем те же СС с их сигналами, что и многие трейдеры.

покупка против сигналов СС, но по тренду (EURUSD H4)

На графике ясно видно, что покупка на восходящей тенденции является прибыльной, даже если вы торгуете против сигналов индикаторов. Однако это работает только когда существует причина для входа. Например, сразу после пересечения СС цена находится на поддержке или на уровне старого разворота. Почему это так важно? Потому что при появлении сигнала от скользящих средних, начинают входит трейдеры, которые раз за разом получают убыток. Они открывают ордера не в том месте и не в том направлении. Мы должны сделать наоборот, занять противоположную сторону сделки, в данном случае – купить у тех, кто продает. Они руководствуются сигналами индикаторов, мы – ценой. Всегда и везде действует правило: сначала цена, а уж потом все остальное.

Вот еще пример торговли по тренду, но против рекомендаций МАшек. На этот раз тенденция нисходящая.

продажа против сигналов СС, но по тренду (GBPUSD D1)

Если заметили, то на обеих графиках использовались одинаковые периоды средних – 8-34. Это классическая пара и она неплохо работает в нестандартном использовании. Причем на любой валютной паре любого таймфрейма. И нет нужды подстраивать периоды под рынок. Главное – уметь пользоваться тем инструментом, которым пользуются многие. Конечно же, можно открывать позиции и в сторону подаваемого сигнала, когда он совпадает с направлением текущей тенденции. Но такие входы будут чересчур запоздалыми и не выгодными. Это как торговать пробои уровней, только еще хуже. Пока скользящие средние скажут покупать, котировки будут уже очень высоко. Поэтому я не рекомендую торговать таким образом.

Во флете или горизонтальном ценовом коридоре правильнее будет всегда торговать против сигналов средних. Логика проста: учитывая, что быстрое СС немного отстает от цены, то пока оно пересекает линию медленного среднего, котировки успевают добраться до границы коридора. Как бы там ни было, вход в средине короткой волны, а во флете ценовые волны короткие, нельзя назвать лучшим способом торговли, поэтому правильнее будет открывать ордера против сигналов, подаваемых МАшками.

торговля против сигналов СС во флете

Не лишним будет напомнить, что определять текущую тенденцию необходимо по цене, а не по линии скользящего среднего.

Скользящее среднее как динамический уровень поддержки/сопротивления

Такой способ использования индикатора работает не всегда. Если вы будете открывать ордера каждый раз, когда цена подходит к линии МАшки, то плакали ваши денежки. Однако время от времени котировки все же меняют направление движения прямо на среднем, и хотелось бы знать, когда это произойдет в следующий раз.

Как уже говорилось выше, цена на индикаторе разворачивается по двум причинам. Первая – линия скользящего среднего оказалась в том месте и в то время, где этот разворот произошел бы в любом случае. Вторая – трейдеры массово открыли позиции, когда котировки приблизились к графику индикатора. Это в свою очередь привело к развороту.

Нас не интересует первая причина, так как скользящее среднее в данном случае не оказывает никакого, даже косвенного влияния (через участников рынка) на котировки. То есть вы легко сможете торговать и без индикатора. Нам стоит разобраться в том, когда и каким образом МАшка действует на поведение трейдеров.

Динамический уровень поддержки/сопротивления… В этих словах и содержится истина. Ведь правду говорят: чтобы спрятать что-то, положите это на видном месте. К чему я веду? Вспомните, что нужно для построения любого уровня?! Лишь пара ценовых экстремумов, через которые можно провести линию. На ней в будущем должен появится еще один разворот. В нашем случае линия уже имеется – это график скользящего среднего. Может теперь стоит поискать на нем развороты цены в прошлом, чтобы ожидать разворота в будущем? Со стороны такие рассуждения могут показаться глупостью, но это работает. Если от линии СС цена отскакивала в прошлом, то это является подтверждением его статуса динамического уровня. Линия как бы становится заметной, значимой для рынка, и когда это происходит, можно начинать использовать ее в торговле. Естественно для МАшки выбирается один из популярных периодов.

отношение цены к линии скользящего среднего

Первый разворот на линии среднего делает ее полноценным уровнем поддержки/сопротивления, поэтому и торговать на ней необходимо ответственно. И если для горизонтальных уровней я советовал входить на третьем их касании, то на СС можно открывать ордера уже на втором и желательно только на нем. Со временем цена «забывает» о существовании индикатора, развороты на его линии прекращаются.

пара разворотов на скользящем среднем

Хотя бывают редкие случаи, когда скользящее среднее работает как уровень довольно продолжительное время.

серия разворотов на скользящем среднем

Как обычно я рекомендую искать подтверждение будущему развороту в виде старого максимума/минимума или горизонтального уровня, но частенько цена меняет направления движения прямо на линии индикатора и безо всяких подтверждений.

развороты на линии скользящего среднего с подтверждением и без

Хочу отметить, что цена более охотно отскакивает от МАшки на больших периодах графиков: от Н4 и выше. Также имеется зависимость между таймфреймом и периодом скользящего среднего: чем меньше ТФ, тем медленнее должен быть индикатор. Просто «дикие» движения котировок на М5 или М30 не позволяют использовать средние с небольшими периодами.

Почему классические методы использования СС не работают

Складывается впечатление, что все эти «традиционные» правила торговли были придуманы лишь для того, чтобы новоиспеченные трейдеры как можно быстрее теряли свои депозиты. В одной и той же книге по техническому анализу вы сначала встретите фразу «открывайте позиции только по тренду», а спустя несколько глав будете читать о том, как входить на пересечении скользящих средних фактически против текущей тенденции. Так называемые гуру трейдинга любят пускать пыль в глаза заумными фразами и бессмысленными утверждениями, тем самым, превращая новичков в жертв своей собственной доверчивости. Перед тем, как использовать что-либо в торговле, стоит сначала подумать своей головой, почему это должно работать, а уж потом рассматривать чужие идеи и наработки. Ведь на рынке вы рискуете своими деньгами, а не деньгам автора книги или сайта. Кстати говоря, и мне вы не обязаны верить, ведь я не несу ответственность за ваш депозит. Тем не менее, в отличие от многих трейдеров у меня имеются объяснения своим действиям на рынке.

Часто сигналы индикаторов рассматриваются отдельно от цены. Это – большая ошибка! Цена, спрос и предложение – вот что главное! Мои слова о том, что для разворота на линии скользящего среднего необходимо подтверждение, не совсем верны. На самом деле это индикатор является подтверждением. Когда, например, на одном уровне встречаются цена, линия СС и поддержка, то это среднее подтверждает разворот на поддержке, а не наоборот. В данном случае можно открыть позицию даже без наличия на ценовом графике индикатора.

Технические индикаторы на основе скользящих средних

Как я уже говорил, трейдеры – еще те сказочники. Выдумают что угодно. Вот поэтому и появились индикаторы, построенные на СС. Индикатор на основе индикатора – что может быть дальше от истины, от цены. Возможно, когда-нибудь я возьмусь за разбор таких чудес техники, но на данный момент заниматься этим у меня нет желания.

Популярные статьи