Все для заработка на форекс: от основ трейдинга до прибыльных торговых роботов

Индикаторы. Стохастический осциллятор (Стохастик, Stochastic)

Индикаторы. Стохастический осциллятор (Стохастик, Stochastic)
Стохастический осциллятор (Стохастик, Stochastic) – один из самых популярных на сегодняшний день индикаторов-осцилляторов. В основном он применяется для ловли разворотов цены. Индикатор строится в отдельном от графика котировок окне и состоит из двух линий - %K и %D, которые колеблются в интервале от 0 до 100 процентов. Также стохастик имеет две горизонтальные линии (обычно расположены на отметках 20% и 80%), именующиеся уровнями перепроданности и перекупленности.

стохастический осциллятор

%K

%K - основная линия индикатора. Она отображает текущее положение цены закрытия относительно диапазона цен за выбранный период. То есть, %K показывает, где находится текущая цена между максимумом и минимумом за n предыдущих интервалов: если %K = 50% - то ровно посредине, %K = 0% - на самом минимуме, %K = 100% - на максимуме. Параметр n, конечно же, можно задать вручную.

расчет линии %K

Обычно величина n подбирается на глаз, лишь бы стохастик работал. Но есть одно простое правило, которое хорошо подходит для безтрендового рынка: если цене необходимо k периодов (то есть, свечей), чтобы добраться от одной границы коридора к противоположной и вернуться обратно, то n должно быть равно половине k. Вроде бы вполне логично, однако на практике данное правило почти бессмысленно по двум причинам: во-первых, цена не так часто и не так долго движется в коридоре; во-вторых, цикличность рынка время от времени меняется, поэтому необходима постоянная подгонка параметра n. Как и в случае со скользящим средним, многие трейдеры выбирают период %K равным числу из последовательности Фибоначчи: 3, 5, 8, 13 и т. д. Аргументов такому выбору нет.

Замедление

%K имеет еще один параметр – замедление, посредством которого можно в той или иной мере сглаживать индикатор. От величины замедления зависит и название осциллятора. Если установить его равным 1, то мы получим быстрый стохастик, если 3 – медленный стохастик, то есть, чем больше замедление – тем медленнее осциллятор. Различия между графиками видно на рисунках ниже.

быстрый и медленный стохастические осцилляторы

Как видите, медленный стохастик выглядит более гладким и не таким дерганным, в отличие от быстрого. Кстати, стандартное значение замедления в терминале MetaTrader равно 5 и я советую вам не морочить себе голову и не изменять его. Подстройка параметров индикатора вряд ли улучшит его показатели, а вот ваша уверенность в правильности выбора значения этого параметра точно пострадает.

%D

%D – это скользящее среднее линии %K. Для него можно задать период (зачастую выбирается меньше периода основной линии) и метод сглаживания – простое СС, экспоненциальное СС и т. п. %D называют сигнальной линией.

Уровни перепроданности (oversold) и перекупленности (overbought)

Это пара горизонтальных линий на графике осциллятора. Верхний уровень обычно равен 80%. Выше него находится так называемая область (зона) перекупленности. Нижний уровень зачастую устанавливают на отметке 20%, ниже которой расположена соответственно область перепроданности. Смысл этих областей в том, что когда линия %K находится в зоне перекупленности, то высока вероятность начала коррекции, индикатор говорит, что рынок находится в перекупленном состоянии и цена может пойти вниз. Все с точностью до наоборот относится к зоне перепроданности. На графиках действительно можно увидеть, как цена частенько разворачивается, когда стохастик поднимается выше уровня 80% или опускается ниже уровня 20%. Однако использовать это в торговле можно лишь в том случае, когда рынок движется в коридоре и отсутствует сильный тренд. Почему так – далее в статье.

стохастик в зоне перепроданности и 

перекупленности

Цены

Так называется еще один параметр, который вы найдете в свойствах стохастика. Как вы знаете, %K – это расположение текущей цены относительно максимума и минимума за выбранный период. Так вот, верхней границей интервала может выступать не только наивысший максимум (High), но и наивысшая цена закрытия (Close) свечи. Соответственно нижняя граница может быть как самым низким минимумом (Low), так и минимальной ценой закрытия (Close). Поэтому параметр «Цена» имеет два значения: High/Low и Close/Close. Естественно, лучше использовать первое значение, так как нам больше интересно, где находится текущая цена относительно максимума и минимума, а не относительно цен закрытия.

графики стохастика с разными значениями параметра «Цена»

Обозначение стохастического осциллятора

На чартах стохастик именуется как Stochastic(5,3,5), где в скобках, как и у любого другого индикатора, содержатся его параметры: первая цифра – период %K, вторая – замедление, третья – период %D.

Традиционные методы использования стохастического осциллятора и их недостатки

Я расскажу только о трех классических способах применения стохастика, но в Интернете вы сможете найти гораздо большее их количество. Причина появления все новых и новых методов стандартна – трейдеры не умеют пользоваться тем, что есть.

1. Пересечение линий стохастика

Данный метод напоминает пересечение двух скользящих средних, только вместо МАшек здесь выступают линии %K и %D:
  • когда %K пересекает %D снизу вверх, то это сигнал к покупке;
  • когда %K пересекает %D сверху вниз, то это сигнал к продаже.
Причем наиболее качественными эти сигналы будут тогда, когда пересечение происходит в зоне перепроданности (для длинных позиций) или перекупленности (для коротких позиций) или сразу после выхода %K из зоны. Вот вам пример:

пересечение линий стохастика в зоне перепроданности/перекупленности

Не стоит забывать, что чем короче период линии %K и/или меньше ее замедленнее, то больше будет сигналов на вход, в том числе и ложных. И наоборот: медленная %K и/или большое значение замедления снижает количество подаваемых стохастиком сигналов. В этом случае отсекаются не только ложные входы, но и часть весьма прибыльных.

зависимость количества сигналов от параметров стохастика

Пересечение линий стохастика иногда используют не только для входа в рынок, но и для выхода из него. Причем закрытие ордера осуществляется, когда %K пересекает %D в любом месте графика индикатора, а не обязательно в зонах перекупленности/перепроданности.

входы и выходы на пересечении линий стохастика

Недостатки метода. Как только дело касается скользящих средних, так сразу вспоминается главный их недостаток – запаздывание сигнала. В стохастическом осцилляторе данный негативный эффект также присутствует. %K пересекает %D зачастую после разворота цены и вход по такому сигналу нельзя назвать своевременным. Однако бывают случаи, когда перед сменой тенденции котировки почти перестают двигаться. На чарте появляется несколько свечей небольшого размера и в этот момент поступает сигнал от стохастика. В такой ситуации можно войти точно перед разворотом.

запаздывание сигнала стохастика

Как видите, иногда запаздывание сигнала играет нам на руку и, возможно, использование пересечения линий стохастика в принятии торговых решений было бы прибыльным занятием, если бы не одно но. Когда на рынке имеется тренд, например, восходящий, осциллятор будет часто предлагать открывать шорты. Как вы понимаете, продажа на растущем рынке смерти подобна. Данную проблему в некоторой степени можно решить использованием только тех сигналов стохастика, которые подразумевают вход по направлению текущей тенденции, однако неизвестно, когда она закончится, а во время смены тренда осциллятор зачастую дает ложные сигналы.

2. Стохастик в зоне перекупленности/перепроданности

Это основной сигнал стохастического осциллятора. Когда %K находится выше уровня перекупленности или ниже уровня перепроданности, то следует ожидать если не разворота тренда, то хотя бы начала коррекции. По классическим правилам вход в рынок осуществляется не сразу после попадания основной линии индикатора в одну из областей, а после выхода из нее. Проще говоря, следует покупать, когда %K пересекает уровень перепроданности снизу вверх, и продавать, когда линия пересекает уровень перекупленности сверху вниз. Вот наглядный пример:

стохастик в зоне 

перекупленности/перепроданности

Недостатки метода. По графику выше можно понять, что сигнал на открытие позиции поступает уже после разворота цены, причем иногда – намного позже. Однако, как и в случае пересечения линий осциллятора, время от времени такое запаздывание позволяет идеально войти в рынок. В общем, палка с двумя концами.

запаздывание сигнала, но идеальный вход

Вряд ли кто-либо проводил тщательное исследование на тему «как запаздывание сигнала стохастического осциллятора сказывается на результатах торговли», поэтому приходится на глаз оценивать это влияние. Как по мне, так на дополнительные пункты прибыли рассчитывать не стоит. Второй недостаток рассматриваемого способа использования индикатора – это возможность изменять уровни перекупленности/перепроданности, то есть мы снова возвращаемся к подгонке параметра. Уменьшение областей позволяет отсеять множество ложных сигналов, но с другой стороны также пропускаются и удачные входы. Если увеличить размер зон перекупленности/перепроданности, то можно лишний раз удачно открыть позицию, однако параллельно увеличится и количество убыточных ордеров.

зависимость количества сигналов от размеров областей

От размеров областей зависит также и время запаздывания сигнала на вход. Когда область небольшая, %K быстрее выходит из нее и запаздывание сигнала незначительное. С другой стороны, если чересчур уменьшить зоны перекупленности/перепроданности, то основной линии стохастика будет крайне сложно попасть в них. Обычно это происходит во время сильного тренда.

зависимость времени запаздывания сигнала от размеров областей

Я как обычно рекомендую использовать наиболее распространенные уровни перекупленности/перепроданности – 80 и 20.

Ну и не стоит забывать, что сигналы стохастика, да и любого другого технического индикатора, используются обязательно с учетом текущего тренда. При сильной восходящей (нисходящей) тенденции линия %K будет часто посещать зону перекупленности (перепроданности), тем самым, генерируя массу ложных сигналов, использование которых в торговле может привести только к убыткам.

3. Дивергенция (расхождение) между стохастиком и ценой


Дивергенция – это расхождение между показаниями индикатора и тем, что цена «рисует» на графике. Речь идет о максимумах и минимумах. Когда на чарте появляются, к примеру, повышающиеся пики, а на осцилляторе они не растут (понижаются или остаются на прежнем уровне), то это и называется дивергенцией. Считается, что ее появление говорит об ослаблении тренда и возможном начале коррекции. Есть два вида дивергенций: бычья, которая появляется на падающем рынке, и медвежья, что возникает на восходящем тренде.

Вот пара примеров дивергенции при участии стохастика. Оба расхождения действительно предзнаменовали разворот тренда.

медвежья дивергенция

бычья дивергенция

Если во время анализа рынка вы учитываете дивергенции, то принимайте во внимание только те из них, которые появляются на трендовом рынке.

Недостатки метода. Честно признаться, меня немного смущает тот факт, что анализ дивергенций применяется к стохастику, который имеет ограниченный диапазон колебаний. Котировки могут падать сколь угодно долго, создавая понижающиеся минимумы, а осциллятор ниже нулевой отметки не опуститься. Расхождения будут появляться очень часто, но толку от них никакого.

Главный недостаток дивергенций, который никак не зависит от применяемого индикатора, это то, что они красиво прогнозируют развороты трендов только на истории. Просматривая графики любой валютной пары можно лишь восхищаться предсказательной силой, которой обладают расхождения. Но когда дело доходит до поиска дивергенций здесь и сейчас, то ситуация оказывается не на столько радужной. Это сложно объяснить на пальцах. Попробуйте сами найти дивергенцию на правом краю графика любой валютной пары.

Дивергенции используются для определения окончания текущего тренда и как следствие для ловли начала новой тенденции. Если использовать расхождение между индикатором и ценой как сигнал на вход в рынок, то придется открывать позиции против тренда. Здесь мы сталкиваемся с двумя проблемами:
  1. даже если вы войдете в самом зарождении новой тенденции, то еще неизвестно, как долго вы продержитесь на ней и сколько убытков соберете до этого входа, открывая позиции против тренда на ложных дивергенциях;
  2. как известно, конец восходящего тренда – это не обязательно начало нисходящего, а нисходящая тенденция не всегда заканчивается стартом восходящей. Котировки могут приостановить свой рост/падение, и на рынке начнется флет, во время которого входы на дивергенциях вряд ли будут приносить прибыль.
В завершении хочу сказать, что лично я не понимаю, почему расхождения между индикатором и ценой говорит об ослаблении текущего тренда. В чем логика? Мой совет: не используйте в торговле то, что не можете объяснить!

В чем суть стохастического осциллятора?

Вспомним %K – основную линию стохастика. Она показывает, где расположена текущая цена относительно максимума и минимума за выбранный период. «Естественная среда обитания» любого осциллятора, в том числе – стохастического, это безтрендовый рынок. Идеальный вариант, когда котировки на чарте движутся в коридоре. А когда цена в коридоре, то где она зачастую разворачивается? Правильно, у его границ. Вверху или внизу. При этом %K будет в зоне перекупленности или перепроданности соответственно. В этом и есть суть стохастического осциллятора. К большому сожалению трейдеров, все индикаторы показывают те вещи, которые и так без труда можно увидеть на ценовом графике. К примеру, скользящее среднее, которое отображает направление тренда. Естественно бывают моменты, когда движение цены совпадают с сигналами индюков, но это случайность, самооправдывающийся прогноз или что-нибудь еще, но никак не предсказание будущего. Ни один индикатор на такое не способен!

Правильное использование стохастического осциллятора

Сейчас я расскажу вам о простых и очевидных вещах. Они настолько очевидны, что никто их не замечает. У некоторых трейдеров может сложиться впечатление, что разработчики индикаторов что-то утаили от публики, какой-то секрет, зная который можно легко достичь успеха в торговле. Из-за таких мыслей и рождаются всевозможные мифы о трейдинге. К сожалению, люди легко и быстро выдумывают виновника своих проблем, но с трудом могут признаться (даже себе) в своей необразованности в каком-либо вопросе. На самом деле, разработчик индюка рассказал о своем детище абсолютно все. Просто нужно не только слушать, но и уметь слышать!

1. Стохастик в зоне перекупленности/перепроданности

Я уже не раз говорил, что индикатор подтверждает поведение цены, а не наоборот. Поэтому когда стохастик находится в области перекупленности или перепроданности, то и рынок должен находится в перекупленном или перепроданном состоянии соответственно. Что это значит?

На перекупленном рынке цена находится высоко, а спрос близок к нулю, так как все уже купили. Это, собственно говоря, и было причиной роста цены. На перепроданном рынке все наоборот – котировки низко, предложение почти на нуле, потому что все уже продали, опустив тем самым цену. Однако стоит понимать главное – чтобы назвать рынок перекупленным (перепроданным), рост (падение) котировок должно быть быстрым. Когда цена движется медленно, то на данный момент быков и медведей приблизительно равное количество и торговые операции обоих участников рынка практически не влияют на котировки. Спрос и предложение сбалансировано. Как в таком случае можно говорить о перекупленности/перепроданности? Движение цены должно быть быстрым, что указывает на активные покупки (продажи) в прошлом. Только сильный рост (падение) котировок может сделать рынок перекупленным (перепроданным).

Индикатор стоит использовать в том случае, когда его показания совпадают с тем, что «говорит» цена. Как это выглядит для стохастического осциллятора – на графике ниже.

перекупленность/перепроданность индикатора и цены. пример первый

перекупленность/перепроданность индикатора и цены. пример второй

Этот принцип применим не только к стохастику, но и к любому другому осциллятору со своими уровнями перекупленности/перепроданности (к примеру, CCI или RSI).

Думаю, вы понимаете, что резкое движение цены запросто «загоняет» %K в одну из областей. Поэтому можно поставить под сомнение необходимость использования стохастика в трейдинге, когда на ценовом графике и так все видно. Вот почему я вообще не использую индюки. Тем не менее, если вы все же собираетесь применять данный осциллятор в своей торговле, я составил для вас набор простеньких правил, которые помогут избежать многих убыточных входов в рынок:
  1. Смотрите на текущий тренд. Используйте только те сигналы осциллятора, которые подразумевают открытие позиции по направлению тренда.
  2. Смотрите на поведение цены. Стохастик перекуплен (перепродан) только тогда, когда и сам рынок является перекупленным (перепроданным).
  3. Открывайте позицию только тогда, когда для разворота цены есть причины. Например, котировки находятся на поддержке/сопротивлении или на трендовой линии.
В принципе, если выполняются все три пункта, а стохастик перекуплен/перепродан, то можно открывать ордер. Не обязательно дожидаться классического сигнала в виде пересечения линий %K и %D или выхода из области перекупленности/перепроданности.

2. Устранение запаздывания сигнала стохастического осциллятора

Запаздывание сигнала – главный недостаток любого технического индикатора. Однако существует простой и элегантный способ его устранения. Надеюсь, не я являюсь первооткрывателем, а то как-то печально будет выглядеть тот факт, что трейдеры используют индюки в торговле десятилетиями и никто не смог решить проблему запаздывания.

Вернемся к классическим сигналам стохастика – пересечение %K и %D и выход основной линии из области перекупленности/перепроданности. При их описании я говорил, что порой запаздывание позволяет войти как раз перед разворотом. В то же время легко определить, когда сигнал запаздывает (цена уже развернулась), а когда – еще нет (цена во флете). Так почему бы ни входить во втором случае? Если стохастик подает сигнал на открытие позиции, а цена еще не развернулась и не начала движение, то такой сигнал нельзя назвать запаздывающим. Вот его то и стоит использовать! Конечно, такой фильтр не убережет вас от убыточных сделок. Однако он позволит либо войти на прямо развороте, тем самым, увеличив прибыль от открытого ордера, либо уменьшит размер Стоп Лосса. В любом случае, вы останетесь в выигрыше.

Вот пара графиков в помощь. Вход в рынок осуществляется на открытии отмеченной свечи.

устранение запаздывания сигнала. пример первый

устранение запаздывания сигнала. пример второй

Как вы понимаете, это не устранение запаздывания, а всего лишь игнорирование запаздывающих сигналов. На самом деле, данный способ фильтрации имеет прямое отношение к правилам управления капиталом, но это тема для другой статьи.

Популярные статьи